Stochastické procesy
Kurz nadväzuje na predmet Teória pravdepodobnosti a
poskytuje základ vybraných častí matematickej teórie stochastických
procesov s aplikáciami v štatistike, financiách a
poisťovníctve.
Osvojenie si týchto tém je dôležitou prípravou na pokročilejšie kurzy
finančnej a poistnej matematiky.
Cvičenia sa zameriavajú najmä na porozumenie rôznym konceptom a
vzťahom medzi nimi. Niekoľko úloh bude výpočtových s možnosťou použiť
Váš obľúbený softvér (R).
Webstránka http://lukaslaffers.github.io/stoch bude obsahovať
všetky relevantné informácie týkajúce sa tohoto kurzu.
Rozvrh
13 týždňov (16. september – 10. december, týždne 38–50)
- Streda 08:15 – 11:20 F236 – Prednáška/Cvičenie
Odporúčaná literatúra
Povinná
- [M] Mikosh, T.: Non-Life Insurance Mathematics:
An Introduction with the Poisson Process. Springer, 2009.
- [R] Rosenthal, J. S.: A First Look at Rigorous
Probability Theory. World Scientific, 2006.
Doplnková
- [ER] Evans, M. J., Rosenthal, J. S.: Probability
and Statistics: The Science of Uncertainty. W. H. Freeman, 2003. -
[K] Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G.: Monte Carlo
Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press, 2010.
- [JKB] Janková, K., Kilianová, S., Brunovský, P.,
Bokes, P.: Markovove reťazce a ich aplikácie. Epos, 2015.
- [B] Billingsley, P.: Probability and
Measure. Wiley, 2008.
Osnova kurzu (referencie v zátvorkách)
- Rýchly prehľad pravdepodobnosti [R: ch1–7]
- Stochastické procesy – konštrukcia jednoduchého
stochastického procesu [R: ch10]
- Diskrétne Markovove reťazce – definícia, stavový
priestor, príklady (matica kreditného skóre), rekurentné a tranzientné
reťazce, ireducibilita, stacionárne rozdelenia a konvergencia,
periodické reťazce, MCMC algoritmus (Metropolis-Hastings, Gibbs),
príklad Google PageRank [R: ch8, K, ER: ch11]
- Poissonov proces – Lundbergov model, Bernoulliho
proces, limitná definícia, vlastnosti, homogénny a nehomogénny PP,
alternatívne definície, paradox inšpekcie, rozdelenie medzičasov,
usporiadané štatistiky, príklad dánskych požiarov [M: ch1–2]
- Martingaly – podmienené očakávanie, martingal,
sub/supermartingal, zastavovací čas, vetu o voliteľnom výbere, príklady,
Waldova veta, veta o konvergencii martingalu, Upcrossing lemma,
maximálna nerovnosť, centrálna limitná veta (bez dôkazu) [R: ch14]
- Všeobecné stochastické procesy – Kolmogorovova veta
o existencii, Markovove reťazce na všeobecnom stavovom priestore,
stacionárne rozdelenia, kontinuálny čas, generátor, reverzibilita,
Brownov pohyb – definícia, vlastnosti, existencia [R: ch15]
Cvičenia vychádzajú najmä z úloh na konci kapitol v [R].
Konzultačné hodiny
Podľa dohody. Ste srdečne vítaní!
Hodnotenie
- 30 % – priebežné hodnotenie
- 70 % – záverečná skúška
Hodnotenie
- 30 % – priebežné hodnotenie
- 70 % – záverečná skúška